Au-delà de la courbe de Gauss en finance

Dans le périodique : Tangente (Paris), n°218 (08/2024)
• Auteur : Daniel Justens
• Pages : p.38-39
• • Nature du document : documentaire
  • Résumé :

    Le point sur la théorisation mathématique des produits financiers à risque, particulièrement les apports de Benoît Mandelbrot : les limites de la modélisation en loi normale ; la mesure de probabilité multifractale ; temps chronologique et temps d'échange. Encadré : définition et représentation graphique d'une distribution leptokurtique, platykurtique, mésokurtique. Graphiques. Bibliographie.

• • Descripteurs : fractale / mathématique appliquée